求助如何用matlab解CDaR这个LP

stonexu1984 · 发表于 2007-4-4 01:55

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x

max  1/dC *Y(N)*x

s.t. e+[1/(1-a)*N]*sum[z(k))]<= v*C

   z(k)>= u(k)-y(k)*x-e

   z(k)>=0

   u(k)>=y(k)*x

   u(k)>=u(k-1)

   u(0) = 0

   x(min) <= x <= x(max)

就是这么样的东西,最后要求的是x,但是s.t.当中是z(k),似乎有两个LP在里面,matlab(是linprog?)里如何定义那么多限制条件啊?

谢谢啦!

xjzuo · 发表于 2007-4-4 09:21

请将问题讲清楚一些,参数也给一下.

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[编程技巧] 求助如何用matlab解CDaR这个LP

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