求教：Rosenblatt变换

dc1hawk · 发表于 2007-4-29 10:10

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Rosenblatt变换，大家谁给讲讲！

dc1hawk · 发表于 2007-4-29 11:53

如果大家有参考书，提供一下，小弟很是感谢了呵呵

jieli · 发表于 2007-4-29 13:12

dc1hawk · 发表于 2007-4-29 13:47

谢谢老师，请问上面的资料书籍或者论文方便提供嘛？
不知道您是不是就是可靠性领域中的大师-李老师，如果是，希望得到您得邮箱，与您交流

[ 本帖最后由 dc1hawk 于 2007-4-29 13:53 编辑 ]

dc1hawk · 发表于 2007-4-29 14:38

Rosenblatt变换
中变换之后得变量服从标准正态还是正态？

jieli · 发表于 2007-4-30 09:16

我不是老师，我也是在学习可靠度理论，上面不是写着得到n维标准正态线性无关随机变量么？结构可靠度方面的书很多，自己找一下吧，很多都介绍了Rosenblatt变换！

dc1hawk · 发表于 2007-4-30 15:02

有点不理解，可能我的想法太肤浅了。如果转换到n维标准正态，那还很费力得求反函数干嘛，就直接写n维标准正态的分布函数就成了，转换还有什么意义？

jieli · 发表于 2007-5-3 11:07

可靠度的定义仔细理解一下，就知道问什么要转换了，想一想写成标准正态分布后，接下来一步要干什么？

dc1hawk · 发表于 2007-5-8 11:19

我现在不是要求可靠度的问题，是想求取概率密度函数。我的意思是说，不知大家有没有真正用过这个变换，既然变换的结果是一组独立的服从标准的正态的随机变量，那么还很费力的去做变换干嘛，就直接可以写出他的概率密度函数了嘛？对不，不知楼上我对这个的理解对不？

jieli · 发表于 2007-5-9 12:26

看不明白你要干什么！

dc1hawk · 发表于 2007-5-9 16:18

呵呵那就算了吧呵呵

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