一个关于缺失数组自回归的问题

terryzz5

遇到了困难,恳请帮助.

假设有一个数组

y = [1.2 1.1 1.6 NaN 1.4 1.6 1.7 1.9 NaN NaN NaN NaN NaN 0.98 0.7];

y_hat(k) = a * y(k-1) + b * y(k-2);

相应的y_hat也是一个数组了

当 y(4)是NaN

那么y(4) = y_hat(k)

当要估计y(5)的时候就是
y_hat(5) = a * y_hat(4) + b*y(3)

如果 y(4)和y(5)都是NaN的话

y_hat(6) = a * y_hat(5) + b*y_hat(4)

y(6)不是NaN,而y_hat(7)则变为

y_hat(7)= a * y(6) + b * y_hat(5)

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估计后y可以被写为
比如
y = [1.2 1.1 1.6 1.2_hat 1.4 1.6 1.7 1.9 1.3_hat 1.54_hat 1.23_hat 1.92_hat 1.02_hat 0.98 0.7];

请求懂的教我一下怎么写,谢谢了

[ 本帖最后由 terryzz5 于 2007-11-12 23:18 编辑 ]

花如月

没怎么明白，有nan参与的运算结果好像都是nan，没有什么意义的

因此要避免nan参与运算，因为nan本来就是不确定

[ 本帖最后由 花如月 于 2007-11-12 22:41 编辑 ]

terryzz5

我的意思是说,NaN是用以前的观测值测定出来的,当遇到NaN的时候,就用y_hat来代替NaN,

terryzz5

具体估计的时候,我用的是KALMAN FILTER

eight

2楼所言极是，如果一定要用 nan，则 help isnan