[求助]请教最优化问题

yqchenlolo · 发表于 2006-6-24 19:48

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求解一个问题， 目标函数是2次的，约束有线性的，有非线性的 比如求解： min 1/2 * x' * H * x + f' *x subject to ：A*x<=b Aeq*x=beq x' * H1 *x =b1 x' * H2 *x<=b2 好像没找到有类似的命令，请问是否有这样的命令呢？ 或者有谁编过类似的代码可否共享一下？ 谢谢了

happy · 发表于 2006-6-24 21:10

fmincon不行吗？

yqchenlolo · 发表于 2006-6-25 10:41

min fun:=1/2 * x' * H * x + f' *x s.t ...... x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,P1,P2, ...); 问题是我的目标函数里面的变量个数比较多， 这样定义成函数好像比较麻烦的样子。 而且当固定变量个数的时候，我的目标函数的H和f并不是固定的 是在程序中求出来之后然后才定义的相应的目标函数， 比如我的变量x的长度为16，程序算出了一个H(16×16)和f(16×1)的，如何定义出这个fun ? 请happy教授指教，谢谢了：）

yqchenlolo · 发表于 2006-6-25 11:26

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,P1,P2, ...); 顺便问一下，命令中的P1和P2怎么用？看了帮助不太明白 qqq

cdwxg · 发表于 2006-6-25 11:56

doc 一下 里面应该有例程的。

yqchenlolo · 发表于 2006-6-25 15:07

doc 过了，只有一个很简单的例子，三个变量的，也没有非线性约束，口可口可 搞的真头痛啊[em06]

yqchenlolo · 发表于 2006-6-25 16:08

刚才找到了一个fmincon的大尺度的例子： 里面有一个自带的函数 function [f, grad] = tbroyfg(x,dummy) %TBROYFG Test problem
% Copyright 1990-2002 The MathWorks, Inc. % $Revision: 1.5 $ $Date: 2002/03/12 20:36:23 $ % Thomas F. Coleman 7-1-96
n=length(x); % n should be a multiple of 4
p=7/3; y=zeros(n,1); i=2:(n-1); y(i)= abs((3-2*x(i)).*x(i)-x(i-1)-x(i+1)+1).^p; y(n)= abs((3-2*x(n)).*x(n)-x(n-1)+1).^p; y(1)= abs((3-2*x(1)).*x(1)-x(2)+1).^p; j=1:(n/2); z=zeros(length(j),1); z(j)=abs(x(j)+x(j+n/2)).^p; f=1+sum(y)+sum(z); % % Evaluate the gradient. if nargout > 1 p=7/3; n=length(x); g = zeros(n,1); t = zeros(n,1); i=2:(n-1); t(i)=(3-2*x(i)).*x(i)-x(i-1)-x(i+1)+1; g(i)= p*abs(t(i)).^(p-1).*sign(t(i)).*(3-4*x(i)); g(i-1)=g(i-1)-p*abs(t(i)).^(p-1).*sign(t(i)); g(i+1)=g(i+1)-p*abs(t(i)).^(p-1).*sign(t(i)); tt = (3-2*x(n)).*x(n)-x(n-1)+1; g(n)=g(n)+p*abs(tt).^(p-1).*sign(tt).*(3-4*x(n)); g(n-1)=g(n-1)-p*abs(tt).^(p-1).*sign(tt); tt=(3-2*x(1)).*x(1)-x(2)+1; g(1)=g(1)+p*abs(tt).^(p-1).*sign(tt).*(3-4*x(1)); g(2)=g(2)-p*abs(tt).^(p-1).*sign(tt); j=1:(n/2); t(j)=x(j)+x(j+n/2); g(j) = g(j)+p*abs(t(j)).^(p-1).*sign(t(j)); jj=j+(n/2); g(jj) = g(jj)+p*abs(t(j)).^(p-1).*sign(t(j)); grad = g; end 这个函数的定义不太明白，那个dummy什么作用？ 还有 n=length(x); % n should be a multiple of 4 这句什么意思？x不是自变量么？如果是定义函数的时候怎么能预先知道x的长度呢？ 还有注释说n必须是4的倍数？[em03][em03][em03][em03]

happy · 发表于 2006-6-25 18:55

<DIV class=quote>以下是引用yqchenlolo在2006-6-25 11:26:09的发言： x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,P1,P2, ...); 顺便问一下，命令中的P1和P2怎么用？看了帮助不太明白 qqq</DIV>
P1和P2是传递用户自定义变量用的

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