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[综合讨论] 请教马尔可夫的matlab编程

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发表于 2006-10-26 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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设一阶马尔可夫过程n‘(t)=-a*n(t)+w(t),a为一阶马尔可夫常数的倒数,w为高斯白噪声,强度为c。离散化后方程为n(k+1)=exp(-aT)*n(k)+w(k),T为采样周期,那么是否一阶马尔可夫过程的程序可以编为:
n(1)=0;
T=1;
w=c*randn(N,1);
for k=1:N-1
    n(k+1)=exp(-aT)*n(k)+w(k)
end
plot(k,n);
请各位高手看看对不对!谢谢!


[ 本帖最后由 yr13236 于 2006-10-26 17:55 编辑 ]
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发表于 2006-10-31 10:13 | 显示全部楼层
我修改的是这样,你看看!

  1. a=0.05;c=0.2;T=1;
  2. n(1)=1;
  3. w=c*randn(1,1000);
  4. for k=1:1000
  5.     n(k+1)=exp(-a*T)*n(k)+w(k);
  6. end
  7. plot(1:k,n(1:1000))
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