ARMA模型参数估计问题(诚意邀请happy教授看过来)

zhaoym_0413

原帖由 suffer 于 2006-5-9 21:39 发表
http://forum.vibunion.com/thread-12707-1-1.html

请问happy教授:
  1.以上这个网址怎么打不开呀?本人急需参考与此有关的内容( 有关如何用matlab设计ARMA模型的问题),请帮忙提供一下,谢谢!
  2.我对一时间序列建模,但不知怎么来判断到底建模是否合适呢？对ARMA模型来说其残差、标准差达到多少数量级算这个模型最好呢？象我采取的ARMA模型残差是不是挺大的？是否要改为其他的模型如AR或MA模型等，请问您做过非平稳时间序列ARMA的建模问题吗？
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)
A(q) = 1 - 0.135 q^-1 - 0.8649 q^-2                                                   
C(q) = 1 + 0.2315 q^-1                                                                     
Estimated using ARMAX from data set mydata_y   
Loss function 115.824 and FPE 115.835         

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)               
A(q) = 1 - 1.556 q^-1 + 0.07357 q^-2 + 1.031 q^-3 - 0.5484 q^-4                                                         
C(q) = 1 - 1.171 q^-1 + 0.5629 q^-2 - 0.0342 q^-3              
Estimated using ARMAX from data set mydata_y                  
Loss function 90.7377 and FPE 90.7571      

对于模型具体阶次的判断是否需要求出各模型系数的95%置信区间再通过F检验准则来判断呢，请问模型系数的置信区间又是怎么求呢？是否需用最小二乘？那又怎么用呢？请帮忙,不胜感激!谢谢！

3.有相关的例子可以给我参考一下吗?

eight

原帖由 zhaoym_0413 于 2007-2-16 16:35 发表

  1.以上这个网址怎么打不开呀?本人急需参考与此有关的内容( 有关如何用matlab设计ARMA模型的问题),请帮忙提供一下,谢谢!
  

使用以下链接：http://forum.vibunion.com/thread-12707-1-1.html

[ 本帖最后由 eight 于 2007-2-16 16:44 编辑 ]

wangzg

我刚开始做声子晶体的研究，想学习怎么样用matlab编写程序，找同行讨论！

zhaoym_0413

谢谢eight!
下去好好研究一下,挺复杂的不好懂哦!敢问eight对我这个时间序列建模有否什么好的建议吗?谢谢!期待中......

eight

原帖由 zhaoym_0413 于 2007-2-16 22:28 发表
谢谢eight!
下去好好研究一下,挺复杂的不好懂哦!敢问eight对我这个时间序列建模有否什么好的建议吗?谢谢!期待中......

呵呵，不好意思，这些我不太懂，我只懂得帮你修正链接:lol

[ 本帖最后由 eight 于 2007-2-17 09:44 编辑 ]

zhaoym_0413

没关系,同样谢谢你!

suffer

ARMA估计理论是基于平稳时间序列
对于非平稳时间序列则要先将时间序列进行差分，转化为平稳时间序列，再用适当模型去拟合这个差分序列。
你可以找ARIMA方面的资料看看,这方面没怎么做过

[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-19 23:37 编辑 ]

zhaoym_0413

谢谢suffer耐心解答!
主要是由非平稳转化为平稳会改变原序列的一些成分,我现在想通过建模得出序列的表达式,从而将其中一些成分分离出来,不知有哪种方法适合,犯愁呀!

songzy41

1，不知楼主以下两组系数是怎么得到的？
A(q) = 1 - 0.135 q^-1 - 0.8649 q^-2                                                   
C(q) = 1 + 0.2315 q^-1                                                                     
               
A(q) = 1 - 1.556 q^-1 + 0.07357 q^-2 + 1.031 q^-3 - 0.5484 q^-4                                                         
C(q) = 1 - 1.171 q^-1 + 0.5629 q^-2 - 0.0342 q^-3  
2，不知是否可用非线性拟合的方法求出A(q)和C(q)，以及求出95%的置信区间。

zhaoym_0413

哦,谢谢楼上朋友的建议,那是通过ARMA建模得出来的
现在我已经求出来了,在ident里直接将模型的信息present出来就有模型各系数的置信区间

liusujuan_2006

请教楼主，我想建立一个arma模型，得到它的输出曲线，然后编程辨识，我的编程如下
clear;
u=0.5*randn(1,1024);
sig=filter([1 -2],[1,-0.8,0.65],u);
sig=sig-mean(sig);
figure(1);
plot(1:length(sig),sig);
xlabel('n');
ylabel('ARMA(2,1)信号幅值');
m=armax(sig',2,1,1,1)
%%%运行得到结果：
Error using ==> armax
This is not an ARMAX model.
Error in ==> D:\zhuanghao\matlab\work\testarma21.m
On line 9  ==> m=armax(sig',2,1,1,1)
请教错在哪里，如何建立一个arma模型？另外，恳请您把arma建模程序发给我，急用，谢谢。邮箱  liusujuan_2006@163.com
急切盼望您的回复。

belovedtju

我也想借鉴一下，arma这个方法郁闷我好久了。多谢分享！cx_bao@tju.edu.cn