请问suffer主任有关ARMA建模的问题

zhaoym_0413

(我怕suffer主任看不到此帖,所以出此下策放在了此版区了,希望suffer主任能看到,带来不便还请见谅!)

1.拜读了您的关于ARMA模型进行系统建模的程序,觉得挺难懂的,能否针对我的ARMA时间序列建模给我点建议,谢谢!
2.我对时间序列建模,但不知怎么来判断到底建模是否合适呢？对ARMA模型来说其残差、标准差达到多少数量级算这个模型最好呢？象我采取的ARMA模型残差是不是挺大的？是否要改为其他的模型如AR或MA模型呢？
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)
A(q) = 1 - 0.135 q^-1 - 0.8649 q^-2                                                   
C(q) = 1 + 0.2315 q^-1                                                                     
Estimated using ARMAX from data set mydata_y   
Loss function 115.824 and FPE 115.835         

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)               
A(q) = 1 - 1.556 q^-1 + 0.07357 q^-2 + 1.031 q^-3 - 0.5484 q^-4                                                         
C(q) = 1 - 1.171 q^-1 + 0.5629 q^-2 - 0.0342 q^-3              
Estimated using ARMAX from data set mydata_y                  
Loss function 90.7377 and FPE 90.7571      

您的程序中模型参数的估计值是否带置信区间的?您认为系统建模与时间序列建模有什么区别和联系吗?谢谢!麻烦了!

zhaoym_0413

期待中......

suffer

http://forum.vibunion.com/forum/ ... &extra=page%3D1

已经做回复

zhaoym_0413

是的,您已解答!
可是我这个题目不想改变序列的成分,所以想直接以非平稳序列来建模,不知此论坛里还有研究这个的高手吧?请帮忙......