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[综合] 请教AR,最大熵估计问题

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发表于 2007-5-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现在已知前n个时刻的数据,要预测n+1时刻的数据,如何用最大熵法估计呢?估计出AR形式的模型,多谢高人指点啊!
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发表于 2007-5-29 19:19 | 显示全部楼层
好像已有理论证明了最大熵谱方法等效于AR方法。利用AR模型进行预测前需要确定AR模型的阶数和估计AR模型的系数,这些确定后可以根据下式进行估计:x(n)=a1*x(n-1)+a2*x(n-2)+...+ap*x(n-p)
至于AR模型系数的估计可以在matlab里help一下AR  help AR
发表于 2007-5-30 08:42 | 显示全部楼层
最大熵谱估计的方法是由Burg在1967年提出的,基于自相关系数的外推。在signal工具箱中有用Burg法计算AL模型的系数:arburg函数。
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:53 | 显示全部楼层

多谢

我在matlab里面看了一下,有几个AR估计的函数,可是对我要做的问题还是有不大明白的地方,如果方便的话你加QQ108062829咱们详细探讨一下好吗?
发表于 2007-5-30 11:08 | 显示全部楼层

回复 #4 tianbian 的帖子

你把具体问题表达清楚一下,方便大家给你解答啊!
有问题直接发帖子吧,以进一步提升咱们信号处理版的人气!
发表于 2009-2-28 21:12 | 显示全部楼层
请问我那a1..........ap求出来了,那方差怎么求啊,还有都求出来了,怎么见模型啊
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