求R/S中hurst指数的计算程序

gghhjj

是logRS

[ 本帖最后由 gghhjj 于 2007-6-4 07:34 编辑 ]

lavender25

请问logRS求出后，
最后怎么得到hurst指数呢？

gghhjj

真不知道搂主知不知道什么是hurst指数，看没看过R/S分析法

Log(R/S)n＝Log(k) ＋ H × Log(N)
其中：(R/S)n为重标极差，N是观测样本数，k是常数，H为Hurst指数。
Hurst指数能够通过上式由绘制的Log(R/S)n与Log(N)的标绘图逼近，并通过最小二乘法回归得到Log/Log图的斜率，这个斜率就是H指数。

无水1324

lavender25
该看一下书了，gghhjj 已经帮你做了很多了，

gghhjj

原帖由 无水1324 于 2007-6-5 08:42 发表

                               
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lavender25
该看一下书了，gghhjj 已经帮你做了很多了，

同意，有些基础的东西建议大家先自己看看资料或者相关的书籍
否则什么都问，有的时候是在无趣

mphy

RSana(x,5,'Hurst',6)

5是怎么来的啊？:@L

gghhjj

原帖由 mphy 于 2007-6-22 10:41 发表

                               
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RSana(x,5,'Hurst',6)

5是怎么来的啊？:@L

晕，自己不会看程序的注释啊
n is the vector with the sub-periods.

mphy

% 用 R/S 方法分析间序列
% logRS 是 log(R/S).
% logERS 是 log(R/S)期望.
% V 是统计量.
% x 是时间序列.
% n 是这个数列的子集.
% method 可以取下列值
%  'Hurst' 为了Hurst-Mandelbrot变量
%  'Lo' 是Lo变量.
%  'MW' 是Moody-Wu变量.
%  'Parzen' 是Parzen变量.
% q 可以是任意值
%  a 是非0整数.
%  'auto' 是 Lo的默认值.

dwj2006

我在用这个程序计算Hurst指数时,出现以下问题,x一共30个数据，n取1:30时,plot(log10(n),logRS,'r-.')出现问题,如附件(1.jpg)所示.请问n应如何取值?当n取2:30时,附件2(2.jpg)所示最小二乘法回归得到的斜率是否是准确的H指数?谢谢了!

[ 本帖最后由 dwj2006 于 2008-11-13 15:54 编辑 ]

dwj2006

我怎么找不到上传附件的地方?奇怪!

heqiangyong

在拟是直线部分找两点，然后求这亮点之间的斜率，大致认为这是hurst只是了！

dwj2006

我如果只取n为2:30,斜率为0.6660,n为1:30时,斜率为0.4006;那这个序列到底存在hurst现象不?

xiaokang

为什么用最小二乘法回归呢？请问用哪个函数，matlab里，谢谢

xiaokang

还有是回归所有，还是回归线性部分呢？有这方面的资料给个题目也行！