请教如何用matlab 做这个autocorrelation function 的模拟

enbb

我有一组无序时间序列的实验数据，要做以t(i+1)-t(i) 为X轴的autocorrelation,也就是说看一下任意相邻两个时间点差值的自相关情况。我没用过matlab,现在急需处理这些数据，希望大家多帮忙！

zhlong

请参考 http://forum.vibunion.com/forum/ ... CF%E0%B9%D8%2Beight

enbb

谢谢！这个链接很有帮助。现在我想先完成第一步：我的实验数据是时间序列，数据量特别大，如何通过Matlab求出相邻两个时间点的差值序列？也就是说把数据流.....ti, t(i+1), t(i+2).......变成 ....[t(i+1)-t(i)], [t(i+2)-t(i+1)].......，many thanks!

zhlong

xx=(t(2), t(3), t(4),......,t(N-1), t(N));
yy=(t(1), t(2), t(3),......,t(N-2), t(N-1));

你要得到的就是xx-yy

enbb

太感谢了！以前没接触matlab, 现在急用了，呵呵！

VibrationMaster

acf= autocorr(diff(y)); %y 是原始数据

enbb

非常感谢！我试了一下：

我的时间序列是递增但无规律，都是随机出现的，我假设它们是：0，2，3，5，8，9.然后用下面的程序来看其autocorrelation:

A=[2,3,5,8,9];
B=[0,2,3,5,8];
C=A-B;
ACF=autocorr(diff(C))

然后运行，但提示出错“Undefined function or variable 'autocorr'”，希望高手继续指教！感激不尽！！同时我也加强学习基础知识！

VibrationMaster

我的MALTAB7.0有这个函数

zhlong

4楼给出的方案用一个diff(t)就可以解决了。
至于autocorr()，可能是你没有装相应的工具箱，不过可以用xcorr。

enbb

谢谢两位的及时帮忙！我再找找那个autocorr()函数看看。但现在急用了，Zhlong能否告诉一下用xcorr 该如何写，比如以上面我给的数据为例。Many thanks!

zhlong

参看2楼给出的链接。

enbb

首先感谢各位的热心帮助！！我用Matlab2006a 自带的correlation做出了我的时间差值的自相关图。但我不知道那个自相关函数到底是个什么样的函数。图也不是我预想的。今天查了篇文献，和我做的方法类似，他们是把autocorrelation function定义为：g(tao)=sigma(I(t)I(t+tao)), 里面的tao我打不出来，然后右边的sigma是那个大写的求和符号（对t求和）。看来我要用这个自相关函数（文献称之为二阶自相关函数）。按照我的理解，t 是我的时间序列，tao是相邻两个时间点的差值。那么，现在我是否应该先定义这个函数？但这个算二元函数把，如何定义？我的最终目的是要画出autocorr function 和时间差值的图。请继续指教！

（另外，楼上给出的两个自相关函数autocorr 和xcorr , 与上面我在文献中看到的有何关系呢？唉，惭愧啊，临阵磨枪！）

zhlong

关于tao的一元函数啊，怎么会是二元的？
自相关函数就是以tao为横坐标的，它就表示了不同的时间差值。

zhlong

至于那两个函数，看看帮助或是原码就知道了

enbb

ok, thanks! Zhlong真是热心，希望版主继续加分！！

好的，函数的区别我再看看。现在我要定义 函数 g(tao)=sigma(I(t)I(t+tao))的话该如何定义呢？里面的I (t)该如何处理？谢谢！

[ 本帖最后由 eight 于 2007-7-12 10:59 编辑 ]