求助：AR方法对随机信号建模问题

tianbian

对随机激励欲进行AR预测建模，用matlab中的函数armcov，但是预测出的系统不稳定，请问该如何预测，使得AR建模後的系统是稳定的，多谢了！

zhlong

模型阶数选择很重要。

tianbian

我用matlab里面的armcov和arcov两个函数计算的，但是总是反复出现下面的警告信息
Warning: Rank deficient, rank = 1,  tol =   2.9416e-016.
> In signal\private\arparest at 68
  In arcov at 23
  In bingliar at 15
并且计算结果是错误的，这是为什么呢？

zhlong

你是怎么用这两个函数的，贴程序出来看看啊

tianbian

for i=length+1:nt
    for j=length:-1:1
        for k=1:length
    bb(k)=xg1(i-j); %xg1为原始的已知数据
        end
    end
    [a,e]=armcov(bb,2);  %很多文献证明二阶的可以进行预测了
      
     fk=-[a(3)  a(2)] ;
    ar(:,i)=[a(2);a(3)];
     v=zeros(2,1);
     v(:,1)=[xg1(i-2)  xg1(i-1)]'
     trydata(1,i)=fk*v+e ;%预测的数据值
      以前没有做过这方面的，不知道这么做对不对，请大侠们赐教！

zhlong

2阶就能预测准确的吗？那还研究阶数确定准则干嘛？

楼主请参考http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=12707

tianbian

在时间间隔很短的情况下，对一定频率的信号二阶可以预测。例如正弦信号，地震波之类的，因为是要时变的求取AR系数，差不多能预测。但是现在我的毛病出在哪里啊？

zhlong

楼主可以把循环改为向量的形式，这样看起来舒服点，运行也会快点。
至于你armcov这个函数我试了一下，没问题。