求教请问如何产生时间序列？

smalldog002 · 发表于 2007-9-5 20:58

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对于那些连续系统，如lorenz系统，我们可以用let工具箱求出lyapunov指数。
如果我想先得出lorenz时间序列，然后用来检验C_CMethod，G_P算法，wolf算法的有效性，方便与let比较，请问如何产生这一时间序列？
是否先用ode45得到解，这样就有x,y,z三组数据，那么，是分别对它们处理呢，还是按照某种方法将它们组合形成时间序列呢？
我分别对它们处理过，分别得到了三个正的lypunov指数，这明显有问题啊！
谢谢！！

shenyongjun · 发表于 2007-9-5 21:49

理论上这三组数据得到的Lyapunov指数应该是相同的！

smalldog002 · 发表于 2007-9-5 23:38

可是根据吕金虎编写的《混沌时间序列分析及其应用》第88页，用chen系统进行分析，如果只是分别对各组数据处理，起码用fft得到的平均周期都不符合，而且算得的lypunov指数远小于他给的结果！！
而且，一组数据的lypunov指数能代表整个系统的lypunov指数吗？

octopussheng · 发表于 2007-9-6 08:22

从时间序列去求，只能得到一定时段内的，和原系统的相比肯定会存在误差的，要不然时间序列的应用都在预测上呢。

smalldog002 · 发表于 2007-9-6 09:12

可是，在那本书的88页，他们就是先用四阶Runge-Kutta法解chen系统的方程，然后取变量x的时间序列计算，经过频谱分析得到平均周期为60.2410，lyapunov指数为2.0247。

我也按照他的方法得到时间序列，但是用fft变换得到的平均周期为555.5556，最后用wolf算法得到的lyapunov指数为0.0369。

结果相差很远！！

[ 本帖最后由 octopussheng 于 2007-9-6 10:41 编辑 ]

octopussheng · 发表于 2007-9-6 10:41

这个例子我没有算过，呵呵

你有没有按照他书里说的那样取点啊？

smalldog002 · 发表于 2007-9-6 11:24

有啊，所以现在很郁闷！！无从下手:@)

octopussheng · 发表于 2007-9-6 12:09

这倒是很郁闷的事情，那本书我具体没有算过，有时间我也试试看吧！

对了，你求解的有没有去掉瞬态解？

smalldog002 · 发表于 2007-9-6 14:56

什么是瞬态解？我只是按照书上所说的，除去前面10000个点，取后面50000个点计算

无水1324 · 发表于 2007-9-6 20:04

就是受初始条件影响，还没有稳定的那部分

octopussheng · 发表于 2007-9-7 09:03

那应该差不多啊，呵呵，我有时间也算下试试吧！

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