二维正态累积分布函数的数值求解

dc1hawk · 发表于 2007-10-28 18:34

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各位好，有个问题请教大家！
对于一元正态累积函数值为y＝normcdf(x,mu,th);
那么对于二元正态问题，x，y相关系数为r，类似上面求得累积分布函数值有没有数值解法呢，当然如果有程序，呵呵小弟就更是感谢了！！！

花如月 · 发表于 2007-10-28 18:44

数值解法肯定有，按照定义来做吧

dc1hawk · 发表于 2007-10-29 09:49

哦，楼上做过，matlab里面的dblquad不好用，不收敛吧，如果有的话，不妨讨论一下呵呵。
r=0,-inf,-inf,3，3
这个应该差不多等于0.9987*0.9987吧

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[编程技巧] 二维正态累积分布函数的数值求解