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[综合讨论] 关于时间序列分析的白噪声估计问题

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发表于 2007-12-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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具体问题是这样的(可能涉及控制理论):
一个控制系统的输出Yt是一个时间序列,这个控制系统有一个白噪声干扰at,
如何通过对Yt进行时间序列分析,来估计出at序列(matlab中好像称之为Innovations)
可能设计建立arma模型

哪位高手做过相关的,还望不吝赐教!  感激不尽!
C:\a.bmp

[ 本帖最后由 yzhhou 于 2007-12-20 10:42 编辑 ]
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发表于 2007-12-20 10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:20 | 显示全部楼层

回复 #2 eight 的帖子

问题是这样的(我已经看过很多次help了):
涉及Innovations的工具箱是GARCH,其中有一个怎么求spec(结构)的问题,我试了很多次都不对,我是想问问有没有做过时间序列分析方面,知道这个的?

或者有没有别的方法求上面所说的白噪声估计?
谢谢!
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