如何用matlab进行AR模型预测数据

hewitt

本人现在要用AR模型预测数据。现在有之前３６６天的数据。现在准备用２３０天的数据作为测试数据。剩下的１３６天数据用来检验预测的准确性。
本来只知道用Ａｒｙｕｌｅ（ｘ，ｏｒｄｅｒ）得到ｙ。但是却不知道怎么用。刚才在论坛中搜索了一下才知道原来要用ａｒ来建模进行预测。
可是具体应该如何应用还是有些不明白。希望大家可以帮我解释一下。
如果我想用２３０天的数据来预测后１３６天的数据。例如我要用４阶AR。x 是那230个数据.
是不是要先用aryule(x,4)求出Y. 然后 z = idpoly ([y],[])...这个是把多项式转换成模型？ m = iddata([x],[])..这个iddata是干什么的阿？
然后是不是就用n = ar(x,4,'yw')就算把ＡＲ模型建好了？
然后要怎么进行预测呢？我搜索的是说用ｐｒｅｄｉｃｔ命令和ｃｏｍｐａｒｅ命令。但是不知道怎么用．．有人能指点一下么。

太感谢了

另外我一开始是用ａｒｙｕｌｅ（ｘ，ｏｒｄｅｒ）得到ｙ。但是不知道应该如何才能求出自回归模式的系数。也就是y[n+1] = a0y[n]+a1y[n-1]+a2y[n-2]+.......apy[n-p] + Et 里面的a0,a1,a2.
只有这些数求出来了才能对数据进行据测啊。
谁能告诉我到底应该是怎么才能用那２３０个以前的数据预测那１３６个数据呢？

[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-19 09:27 编辑 ]

songzy41

用aryule(x,4)求出的是预测系数a[a0,a1,a2,...ap]，有了预测系数后就可以按模型做数据预测了，但要注意前向预测和后向预测，从楼主的介绍来看要做后向预测。

[ 本帖最后由 songzy41 于 2008-2-19 09:08 编辑 ]

hewitt

哦.那意思就是说我用aryule(x,4)求出来的Y就是[a0,a1...ap]？
例如我求出的y = 1.0000   -1.0011    0.0029   -0.0015    0.0041
我直接用y[n+1] = 1 - 1.0011y[n] + 0.0029y[n-1]-0.0015y[n-2]+0.0041y[n-3]
但是这样我得到的结果不对啊。差的很多阿。这是为什么啊？
假设n = 4. yn = 1.9666 yn-1 = 1.9676 yn-2 = 1.9666 yn-3 = 1.9595  yn+1 = 1.9666

songzy41

你是做前向预测，则计算方法如下图。不知楼主为什么取阶数为4阶，很低，是否数据非常平坦？

hewitt

哦，我是想从4阶到10阶都试一下。然后选择效率最好的那个。

hewitt

另外还请问一下。每次我用y = aryule(x,n)之后总会得到n+1个Y值。
Y的第一个值都是1。这个1是不是没用阿？如果我用后面的n个数当成a0-an.
可以算出比较接近的答案。那这个1是不是就没用了？

不好意思，新人问题可能比较多

songzy41

这个1就在用在y(n)上，不是没有用。

hewitt

但是如果1用在y[n]上了。那最后还多出来一个数是干什么用的？
而且如果这样的话，那么用我上面给出的数据。预测结果会差很多的阿？

hewitt

哦。刚才又搜索了一番有了进一步的了解。
是不是表达式应该是y[n] = a1y[n-1] + a2y[n-2] + .....+ap[yn-p]
这样的话那个1就是y[n]的系数。然后后面的就等于a1,a2,...ap了？
太感谢songzy41兄弟了....感激不尽阿...:victory:

songzy41

还得注意有个负号：
y[n] = -{a1y[n-1] + a2y[n-2] + .....+apy[n-p]}

lacad

怎么还是没有说怎么用compare 和predict 进行ARmodel的 预测啊  有人能说一下吗？

bank103kimo

原來如此　要加上負號啊　

eden520

能否把程序贴出来或者发份到邮箱里看看？:lol :handshake

arlston

不错，，，

zadiac

高手！你的这个公式我查了好多书都没见到，我见到的公式都是X(n)=a(1)*X(n-1)+a(2)*X(n-2)+a(3)*X(n-3)+a(4)*X(n-4)
这一类型的！希望你能给说明一下！好使我豁然开朗