Kalman-Filter 中过程方差Q的初始值怎么确定

nick9806

各位高手：
我用kalman-filter 做一个观测器。真实系统的输入量和输出量是测量出来的，对于系统过程方差Q的初始值怎么确定？
我看一篇IEEE的文章说R这么确定  R=cov（输出量）；Q就不知道怎么办了。

nick9806

Q值还是很重要的。
我的三个状态量为，位移，速度，干扰力。
我现在模拟的结果是，位移、速度没问题，干扰力无限接近目标值，缓慢增加，但一直没达到。问题出在了Q的取值上面。原来Q取值为Q= [ 0.5  0  0; 0  0.5  0; 0  0  0.5] 是我随便取的。因为不理解其中的含义。问题就出在第3个0.5上面。我个人理解，这三个值表示模型值和观测值之间的差距。取的越小，表示越接近。所以干扰力在慢慢接近目标值，却一直达不到。就像控制里面，没有震动的情况一样。我把3行3列的0.5 取值为很大的一个数时候，干扰力观测值就开始围绕给定值（阶越）震动，最后达到稳定状态。我觉得这里Q值就像控制里面的P环节，使控制的量尽快接近目标值。