如何使用金融工具箱

tianchz

<P>几乎找不到这方面的资料，高手们能否告知阿</P>

happy

Matlab的金融工具箱介绍
分析金融数据以及开发金融算法


金融工具箱构建于 MATLAB 以及统计和优化工具箱功能之上，它提供广泛的金融特定函数支持。金融工具箱使您能够优化投资组合，确定风险，分析利率水平，对股权衍生物定价，处理和转化商业日期。
投资组合优化和风险分析
金融工具箱包含了一套完整的工具进行资产分配，投资组合优化，风险分析，其包括：
■ 价格时序到回报时序的转换
■ 固定资产回报和回报数据的方差估计，且可选指数权重
■ 多资产回报时间序列模拟
■ 基本约束或者高级约束的有效边界
■ 投资组合约束规范，界限分配，界限分配分组
■ 投资组合价值、风险以及预期回报的衍生
期限结构建模和分析
金融工具箱使用 BOOT-STRAP 技术在分析利率水
平方面具有以下特性：
■ 债券价格序列的零曲线、正向曲线、平均曲线
以及贴现曲线
■ 从一种曲线到另外一种曲线的便捷转换
普通股期权分析
金融工具箱使用 Black-Scholes 公式为简单类型的期
权以及敏感度提供了工具，包括：
■ 利用 Black-Scholes 公式的股权定价标准市场模型
■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动

关 键 特 性

资产分配、投资组合优化和风险分析
■ 期限结构建模和分析
■ 使用 Block-Scholes 公式进行股权衍生物定价
■ 固定收益定价的基本功能和基于 ARCH/GARCH 的波动分析
工 具 函 数
金融工具箱提供了丰富的工具进行日期处理，货币的格式化，金融数据图形显示，包括以下功能
■ 在指定的时间段内识别商业日期，假日和工作日
■ 可以绘制烛状图、移动平均图、布林带图等图表
■ 模拟单变量 GARCH 过程
关键特性
■ 资产分配、投资组合优化和风险分析
■ 期限结构建模和分析
■ 使用Block-Scholes 公式进行股权衍生物定价
■ 固定收益定价的基本功能和基于ARCH/GARCH 的波动分析

金融工具箱提供了丰富的工具进行日期处理，货币的格式化，金融数据图形显示，包括以下功能
■ 在指定的时间段内识别商业日期，假日和工作日
■ 可以绘制烛状图、移动平均图、布林带图等图表
■ 模拟单变量GARCH 过程

分析金融数据以及开发金融算法
金融工具箱构建于MATLAB 以及统计和优化工具箱功能之上，它提供广泛的金融特定函数支持。金融工具箱使您能够优化投资组合，确定风险，分析利率水平，对股权衍生物定价，处理和转化商业日期。

期限结构建模和分析
金融工具箱使用BOOT-STRAP 技术在分析利率水平方面具有以下特性：
■ 债券价格序列的零曲线、正向曲线、平均曲线以及贴现曲线
■ 从一种曲线到另外一种曲线的便捷转换


金融工具箱使用Black-Scholes 公式为简单类型的期权以及敏感度提供了工具，包括：
■ 利用Black-Scholes 公式的股权定价标准市场
■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动

普通股期权分析
金融工具箱使用Black-Scholes 公式为简单类型的期权以及敏感度提供了工具，包括：
■ 利用Black-Scholes 公式的股权定价标准市场模型
■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动

关键函数
投资组合分析
portsim 多资产回报时间序列模拟
portalloc 资本分配
portopt 任意约束条件的边界条件
portvrisk 投资组合风险值

利率期限结构
prbyzero 从零曲线对债券定价
disc2zero 将贴现曲线转化为零曲线
fwd2zero 将正向曲线转化为零曲线
pyld2zero 将平均收益曲线转化为零曲线
termfit 使用样条工具箱对期限结构进行拟合
zbtprice 利用BOOTSTRAP方法根据债券价格计算零曲线
zbtyield 利用BOOTSTRAP方法根据债券收益计算零曲线
zero2disc 将零曲线转化为贴现曲线
zero2fwd 将零曲线转化为正向曲线
zero2pyld 将零曲线转化为平均收益曲线

期权评估以及敏感度
blkprice 使用Black Scholes 方法进行期权定价
glsgamma Black Scholes 敏感度分析
blsprice Black Sholes公式计算买入买权和卖出卖权值

期权评估以及敏感度
annurate 计算养老金周期利率
annuterm 获取某价值所需的周期数
effrr 计算回报的有效率
irr 计算内部回报率
mirr 根据现金流计算修订内部回报率
nomrr 计算实际回报率
pvfix 计算固定周期支付的现值

民工丙

<P>这个工具箱的相关东西好少</P>

zhangader

清华大学出版社的新书，《金融计算教程－基于MATLAB金融工具箱应用》，
作者E－Mail ：zhangader@21cn.com
也可以百度网上搜寻 MATLAB 金融 培训 等内容

[ 本帖最后由 eight 于 2007-7-9 21:46 编辑 ]

zhangader

有意购买该书者和清华大学出版社彭欣老师联系，010－62792098－316。