AR(1)过滤出残差

炽火之翼 · 发表于 2009-6-4 02:30

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用AR（1）模型过滤出残差
但是在MATLAB里找不到这样的函数
请教：
过程是不是首先按照AR（1）回归找出截距a和斜率b
然后再把原始数据按照
St=Xt-(a+b*Xt-1)
得到新的数列St？
怎么求a,b?
这样计算可以吗？
用MATLAB怎么实现呢？
折腾好几天了还是没有做出来
请大家帮帮忙哈哈
谢谢！

[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2009-6-5 09:18 编辑 ]

jidianwangliang · 发表于 2009-6-4 15:45

我记得matlab里有一个compare函数啊，是不是你要的，
我看了http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=9056926这本书
估计第三章对你有用

laiwei · 发表于 2009-6-4 16:20

本帖最后由 wdhd 于 2016-9-18 14:03 编辑

把AR系数当成IIR滤波器的正向系数滤波对信号滤波就可以了

AX = e

X是信号，e是噪声

原帖由 炽火之翼 于 2009-6-4 02:30 发表
用AR（1）模型过滤出残差
但是在MATLAB里找不到这样的函数
请教：
过程是不是首先按照AR（1）回归找出截距a和斜率b
然后再把原始数据按照
St=Xt-(a+b*Xt-1)
得到新的数列St？
怎么求a,b?
这样计算可以吗？
...

炽火之翼 · 发表于 2009-6-4 22:29

先谢谢楼上的两位达人俺去琢磨琢磨

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