最小二乘的两种形式

kendor · 发表于 2009-9-29 17:04

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本帖最后由 wdhd 于 2016-9-19 13:07 编辑

　　形式一
　　P(k)=[I-φ(k)’inv(φP(k-1)φ(k)’+λ) φ(k)] P(k-1)
　　θ(k)= θ(k-1)+K[y-φ(k)θ(k-1)]
　　K= P(k) φ(k)’/λ
　　形式二
　　K = P(k-1) φ(k)’inv(φP(k-1)φ(k)’+λ)
　　θ(k)= θ(k-1)+K[y-φ(k)θ(k-1)]
　　P(k)=1 /λ[I- Kφ(k)] P(k-1)
　　形式二常见，书中有推导过程
　　谁知道形式一的推导过程，请告之。谢谢

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[综合] 最小二乘的两种形式

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