随机微分方程的数值解法讨论！

无水1324 · 发表于 2007-10-16 21:58

你不会也在做这方面的东西吧？

无水1324 · 发表于 2007-10-16 22:15

将其处理为时变项，这样也可以，但是不能跟一般的时变参数相同，因为它是随机的，在每一步上都是变化的

octopussheng · 发表于 2007-10-17 08:02

我现在有一部分的工作就是做随机微分方程的求解的。

无水1324 · 发表于 2007-10-17 12:01

不会吧，你是做什么课题啊？
又做随机的

octopussheng · 发表于 2007-10-17 13:43

不是完全随机啦，就是有部分需要用到随机激励而已，呵呵！

xjzuo · 发表于 2007-10-17 16:06

直接说"随机微分方程"太泛了,有个具体例子就更好,目前这个领域还在发展中.
对于简单的SDE问题的求解,例如离散Brown运动,作一个循环即可求解.
常用的方法好象是Euler-Maruyama方法,Milstein method.

[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-10-17 16:29 编辑 ]

octopussheng · 发表于 2007-10-17 19:45

刚刚开始接触，对这方面的理解还比较浅薄啊，多多学习啊～

无水1324 · 发表于 2007-10-17 20:22

小声问一下，RK法可以嘛？

xjzuo · 发表于 2007-10-17 23:27

RK法也可以解决一些问题，已经有人研究过用RK法求解＂随机微分方程＂，你可以找找相关文章看看．　octopussheng 说的加随机激励的情形也是属于＂随机微分方程＂的一种情形，比较简单一些的情形．

无水1324 · 发表于 2007-10-18 10:15

好的，谢谢你的提醒！

空山长风 · 发表于 2007-10-23 11:34

蒙特卡罗模拟

wanyeqing2003 · 发表于 2007-10-23 12:03

对于线性系统，受平稳随机过程激励，可以运用富里叶变换，在频域内分析。

octopussheng · 发表于 2007-10-23 15:28

线性系统的相对还好做点。不过我相信无水说的肯定是非线性随机系统。唉，这方面难点太多了，真是晕啊！

无水1324 · 发表于 2007-10-23 19:03

谢谢，空山和万老师的提醒！我可以考虑一下。
在网上好像可以知道的文献比较少，不知道你们有什么好的推荐没有！

无水1324 · 发表于 2007-10-23 19:03

确实，但是有线性的也可以参考一下了

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