随机微分方程的作图？

sdlmx · 发表于 2007-10-13 11:03

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那位大侠知道如何用matlab画随机微分方程的图象？
dx=fdt+gdW，W是布朗运动
一维的我会画，但是二维的就不会了，谢谢

[ 本帖最后由 sdlmx 于 2007-10-13 11:09 编辑 ]

无水1324 · 发表于 2007-10-13 11:12

看不懂你的方程，这是个微分方程吗？
是不是先要求解！

sdlmx · 发表于 2007-10-13 11:48

如果不加gdW，就是一般的微分方程啦
一般的方程不能求解，但可以有数值解法，把图画出来

无水1324 · 发表于 2007-10-13 12:07

我知道了，加了之后是一个随机的，那你怎么数值计算的呢，我也正想这个问题，高手指教！

octopussheng · 发表于 2007-10-14 19:45

无水，你的那个帖子里面不是有一个例子讲了吗？

不过不知道还有没有其他方法，关于随机微分方程方面我目前也在开始看书，了解的仅仅限于数值方法！

无水1324 · 发表于 2007-10-14 20:08

是的
我就是想跟搂主讨论一下这方面的知识

octopussheng · 发表于 2007-10-14 20:16

楼主说的作图应该就是数值算法求解，然后做相图等来分析吧，或者是求近似解？？

无水1324 · 发表于 2007-10-14 20:20

是的。
就是不知道楼主怎么计算这个方程

暖然 · 发表于 2007-10-25 20:40

想知道怎么是先把相图做出来的，怎么做出来的不是理想的结果呢。

octopussheng · 发表于 2007-10-25 21:17

做相图的话就先用ode方法求解，这方面在论坛里有很多讨论的，可以搜索一下啊！

暖然 · 发表于 2007-10-25 21:47

我是用ode做出来的，看着图像也挺那么回事。可是老师要求用自己的程序有迭代的思想自己编出来，也试着用欧拉方法编了一下，不过两种方法画出来的图差别太大了，是不是不正常？

无水1324 · 发表于 2007-10-25 22:18

ode45做出来的应该是不准确的

octopussheng · 发表于 2007-10-25 22:30

为何会有此一说呢无水？

无水1324 · 发表于 2007-10-26 13:12

因为ode45时变步长的。在步长不好的时候重新选择步长，而此时随机分量应该是不变的吧？

octopussheng · 发表于 2007-10-26 14:08

用定步长的ode算法不完了，将ode45的步长固定住就可以解决你说的这个问题了！

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[应用数学] 随机微分方程的作图？